بولينجر العصابات الآجلة

تحديد نطاقات بولينجر تستخدم نطاقات بولينجر على نطاق واسع في مجتمع التداول وهي عنصر أساسي في العديد من استراتيجيات التداول. بطبيعتها، البولنجر العصابات تقدم وجهة نظر خاصة للسوق. ولكن هذا المنظور لا يخلو من عيوبه. سوف تقدم هذه المقالة نهجا منقحا لمفهوم الفرقة التجارية بهدف زيادة تركيز هذه الفئة من المؤشر بشكل ملحوظ. وكلاهما صالحان ويشتركان في تراث مشترك، ولكنهما مختلفان تماما في إطار التقييم وفي التطبيق. ويطلق على الاشتقاق هنا نطاق تقلب. سوف تشرح هذه المقالة لماذا هذا الاشتقاق ضروري وكيف يتم بناؤها وتقديم نتائج الاختبار الأولي رفيع المستوى. على الرغم من أن فرق التقلب هي أصلية في التصميم والتنفيذ، إلا أنها مستوحاة من عمل دينيس ماكنيتشولرسكوس لتحسين البولنجر العصابات في أواخر 1990s (لدكوبيتر بولينجر باندز، رديقو أكتوبر 1998). هيوستن، لدينا مشكلة نشرها جون بولينجر، الذي أعطاهم اسمهم، بولينجر باند هي مجرد مؤامرة متعددة من الانحراف المعياري للسعر من المتوسط ​​المتحرك البسيط (سما)، سواء أعلاه أو أقل. من خلال استخدام الانحراف المعياري، يجب أن نتوقع بشكل معقول أن توزيع السعر حول المتوسط ​​يجب أن يتوافق مع الوضع الإحصائي الطبيعي، أو الاقتراب منه. لسوء الحظ، هذا ليس هو الحال ل بولينجر العصابات وأدى إلى البحث لإصلاح المشكلة. استنادا إلى الملاحظات من بولينجر باند، وهنا بعض من القضايا: الثور هي معلقة مع تأخر عالية، كما أن جميع مؤشرات سما القائمة تقريبا. وبناء على ذلك، ينبغي أن يراعي المستعمل التأخير في ما تقدمه النطاقات. الثور أنها لا تغلف السعر بطريقة تتفق مع توزيع غاوس. أي أنه يجب العثور على 68.2 من الأسعار ضمن انحراف معياري واحد لمتوسط ​​العينة، يجب إيجاد 95.4 من الأسعار ضمن انحرافين معياريين للمتوسط، وما إلى ذلك. وسيتم وصف ذلك على أنه نسبة النطاق الترددي. وفي حين يمكن مناقشة ما إذا كانت التغيرات في الأسعار اليومية توزع عادة، يمكن القول بأن نسبة بولينجر بريسباند تقدم القليل أو لا توجد معلومات من منظور احتمالي. الثور نسبة بريسباند ليست مقياس ثابت. أي أن نسبة النطاق العريض من انحراف معياري معين لا تظل ثابتة مع زيادة الجداول الزمنية. على سبيل المثال، انظر ما يلي على أساس أسعار سامب 500 مع 2xSD النطاقات: 160 بار نطاقات البولنجر: نسبة بريسيباند 83.7 80 بار أشرطة بولينجر: نسبة بريسيباند 86.2 20 بار نطاقات بولينجر: نسبة بريسيباند 88.5 الثور حركة العصابات ضد فإن المتوسط ​​المتحرك لا يرتبط بالتقلب التاريخي. ويهدف النظر إلى فرق بولينجر، جزئيا، لتعكس التغيرات في التقلب، وهذا هو قضية. والحمد لله، يمكن حل هذه القضايا بطريقة عملية. من خلال معالجة منهجية لكل من هذه القضايا بدورها، يمكننا بناء مؤشر يكمل بدلا من استبدال نطاقات بولينجر ويوفر أداة تجارية إضافية مفيدة. الحل هو أيضا أبسط مما كان متوقعا. نطاقات التذبذب دعونا نرى كيف أن هذه العصابات ما يسمى تقلب معالجة بعض من هذه القضايا قبل شرح كيفية بناء العصابات. ربما أفضل طريقة لإثبات هذا هو مع الرسم البياني (انظر حل لدكوفولاتيل، رديقو اليسار). في هذا الرسم البياني ل سامب 500، إترسكوس واضح كيف بإحكام فرق التذبذب عناق يتغير السعر نسبة إلى البطء وأحيانا البرية والتغيرات واسعة النطاق من البولنجر العصابات. وتحقق نطاقات التقلب ذلك من خلال تطبيق متوسط ​​متحرك منخفض التأخير وحساب الانحراف المعياري للسعر مقابل ذلك المتوسط ​​المتحرك. لاحظ أن الدالة الانحراف القياسية لدكوستانداردردكو هو أداة غير مناسبة لهذا. والنتيجة هي تداول العصابات مع تأخر منخفض. ليترسكووس نرى مدى فعالية هذه العصابات تغليف سامب 500 الأسعار في 2xSD: 160 بار شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 94.6 80 شريط شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 95.3 20 بار شريط تقلبات: نسبة بريسيباند 95.7 للتحقق من صحة هذه النقطة ليترسكوس نلقي نظرة خاطفة على الأرقام ل 1xSD: 160 بار نطاقات التقلب: نسبة بريسيباند 65.0 80-بار نطاقات تقلب: نسبة بريسيباند 66.9 20-بار نطاقات تقلب: نسبة بريسيباند 67.8 نبذة عن الكاتب ديفيد روك هو تاجر وباحث متخصص في تكنولوجيا المعلومات ومقرها في بيركشاير، المتحدة مملكة. ويركز تركيزه الأساسي على وضع نماذج للمؤشرات المالية ووضع استراتيجية للمخاطر. الوصول إليه في دفيركغمايلبولينجر الفرقة كسر أسفل بولينجر باند بولينجر باند هي تقنية التحليل الفني شعبية للغاية. ويعتقد كثير من المتداولين أن تقريب الأسعار يتحرك إلى النطاق العلوي، وكلما زاد سعر الشراء في السوق، وكلما تحركت الأسعار إلى النطاق الأسفل، زاد سعر البيع في السوق. جون بولينجر لديه مجموعة من 22 قواعد لمتابعة عند استخدام العصابات كنظام التداول. ذي سكويز ذي سكويز هو المفهوم المركزي لبولينجر باندز. عندما تقترب العصابات معا، مما يحد من المتوسط ​​المتحرك، ويسمى الضغط. ويشير الضغط إلى فترة من التقلبات المنخفضة ويعتبرها التجار علامة محتملة على تقلبات متزايدة في المستقبل وفرص تجارية محتملة. على العكس من ذلك، على نطاق أوسع وبصرف النظر عن العصابات تتحرك، والأرجح فرصة لتقليل في التقلب وزيادة إمكانية الخروج من التجارة. ومع ذلك، هذه الشروط لا يتم تداول إشارات. لا تعطي النطاقات أي إشارة عند حدوث التغيير أو أي اتجاه يمكن أن يتحرك. ويحدث ما يقرب من 90 من الإجراءات السعرية بين النطاقين. أي اختراق أعلى أو أسفل العصابات هو حدث كبير. الاختراق ليس إشارة تجارية. الخطأ معظم الناس جعل هو الاعتقاد بأن هذا السعر ضرب أو تجاوز واحد من العصابات هو إشارة لشراء أو بيع. ولا توفر الانفجارات أي دليل على اتجاه وحجم حركة الأسعار في المستقبل. ليس نظام مستقل البولينجر باند ليست نظام التداول مستقل. فهي مجرد مؤشر واحد يهدف إلى تزويد التجار بالمعلومات المتعلقة بتقلب الأسعار. ويقترح جون بولينجر استخدامها مع اثنين أو ثلاثة مؤشرات أخرى غير مترابطة توفر إشارات سوقية أكثر مباشرة. ويعتقد أنه من الضروري استخدام المؤشرات استنادا إلى أنواع مختلفة من البيانات. بعض تقنياته التقنية المفضلة تتحرك متوسط ​​الاختلاف المتباعد (ماسد)، على حجم الميزان ومؤشر القوة النسبية (رسي). وخلاصة القول هو أن بولينجر باند مصممة لاكتشاف الفرص التي تعطي المستثمرين احتمالا أكبر للنجاح. النتائج من الخنادق: بسيطة بولينجر الفرقة استراتيجية الرسم البياني من قبل ستوكشارتس ويبين الشكل 1 أن إنتل يكسر أقل بولينجر باند ويغلق تحت ذلك في ديسمبر كانون الاول 22 - وقدم ذلك إشارة واضحة إلى أن المخزون في منطقة ذروة البيع. لدينا استراتيجية بسيطة بولينجر باند تدعو إلى إغلاق تحت الفرقة السفلى تليها شراء فوري في اليوم التالي. ولم يكن يوم التداول التالي حتى 26 ديسمبر، وهو الوقت الذي يدخل فيه التجار مراكزهم. وتبين أن هذه التجارة ممتازة. 26 ديسمبر كان آخر مرة تتداول فيها إنتل تحت النطاق السفلي. من ذلك اليوم إلى الأمام، ارتفعت إنتل على طول الطريق الماضي العلوي بولينجر باند. هذا مثال على الكتب المدرسية لما تبحث عنه الاستراتيجية. في حين أن التحرك السعر لم يكن كبيرا، هذا المثال يسلط الضوء على الظروف التي تسعى الاستراتيجية للاستفادة منها. (للحصول على القراءة ذات الصلة، انظر الربح من الضغط). مثال 2: بورصة نيويورك (نيكس) مثال آخر على محاولة ناجحة لاستخدام هذه الاستراتيجية على الرسم البياني لبورصة نيويورك عندما كسر الفرقة بولينجر السفلى على 12 يونيو 2006. الرسم البياني من ستوكشارتس نيكس كان واضحا في منطقة ذروة البيع. بعد هذه الاستراتيجية، سوف يدخل التجار الفنيون طلبات الشراء الخاصة بهم في نيويورك في 13 يونيو. أغلقت بورصة نيويورك تحت نطاق بولينجر باند السفلي لليوم الثاني، والتي قد تسبب بعض القلق بين المشاركين في السوق، ولكن هذه ستكون المرة الأخيرة التي أغلقت تحت النطاق السفلي للفترة المتبقية من الشهر. هذا هو السيناريو المثالي الذي تسعى الاستراتيجية إلى التقاطه. في الشكل 2، كان ضغط بيع متطرفة وبينما ضبط بولينجر باند لهذا، 12 يونيو ملحوظ أثقل بيع. وقد سمح فتح الصفقة في 13 يونيو / حزيران للمتداولين بالدخول مباشرة قبل التحول. مثال 3: ياهو Inc. (يهو) في مثال آخر، كسر ياهو الفرقة السفلى في 20 ديسمبر 2006. استدعت الاستراتيجية لشراء الفور من الأسهم يوم التداول التالي. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تماما كما في المثال السابق، كان لا يزال هناك ضغط بيع على الأسهم. في حين أن الجميع كان يبيع، تدعو الاستراتيجية لشراء. وأشار كسر كسر بولينجر باند إلى حالة ذروة البيع. أثبتت صحة ذلك، كما تحولت ياهو قريبا حولها. في 26 ديسمبر، اختبرت ياهو مرة أخرى الفرقة السفلى، لكنها لم تغلق تحت ذلك. وستكون هذه هي آخر مرة يختبر فيها ياهو النطاق الأسفل حيث يسير صعودا نحو النطاق العلوي. ركوب الفرقة نزولا كما نعلم جميعا، كل استراتيجية لها عيوبها وهذا واحد هو بالتأكيد ليست استثناء. في الأمثلة التالیة، تثبت بوضوح قیود ھذه الاستراتیجیة وما یمکن أن یحدث عندما لا تعمل الأمور علی النحو المخطط لھ. عندما تكون الاستراتيجية غير صحيحة، لا تزال العصابات مكسورة وسوف تجد أن السعر يستمر في الانخفاض لأنه يركب الفرقة النزولي. لسوء الحظ، فإن السعر لا ينتعش بسرعة، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. على المدى الطويل، الاستراتيجية غالبا ما تكون صحيحة، ولكن معظم التجار لن تكون قادرة على الصمود أمام الانخفاضات التي يمكن أن تحدث قبل التصحيح. مثال 4: إنترناشونال بوسينيس ماشينس (عب) على سبيل المثال، أغلقت شركة آي بي إم تحت بولينجر باند السفلي في 26 فبراير 2007. وكان ضغط البيع واضحا في منطقة ذروة البيع. ودعت الاستراتيجية إلى شراء الأسهم في يوم التداول التالي. وعلى غرار الأمثلة السابقة، كان يوم التداول التالي يوم هبوطا كان هذا اليوم غير عادي إلى حد ما، حيث تسبب ضغط البيع في تراجع السهم بشدة. استمر البيع جيدا في اليوم الذي تم فيه شراء السهم واستمر السهم في الإغلاق أدنى النطاق السفلي لأيام التداول الأربعة التالية. وأخيرا، في 5 مارس، كان ضغط البيع قد انتهى، وتحول السهم حولها وتوجهت نحو الوسط. لسوء الحظ، بحلول هذا الوقت تم القيام الضرر. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس مثال 5: شركة أبل كمبيوتر (آبل) في مثال آخر، أغلقت أبل تحت البولنجر أقل البولنجر في ديسمبر 21،2006. الرسم البياني من قبل ستوكشارتس تدعو الاستراتيجية لشراء أسهم أبل في 22 ديسمبر. في اليوم التالي، أدلى السهم خطوة إلى الجانب السلبي. واستمر ضغط البيع في تراجع السهم حيث وصل إلى أدنى مستوى له خلال اليوم عند 76.77 (أكثر من 6 دون الدخول) بعد يومين فقط من تاريخ دخول الصفقة. وأخيرا، تم تصحيح حالة ذروة البيع في 27 ديسمبر، ولكن بالنسبة لمعظم التجار الذين لم يتمكنوا من الصمود في السحب على المدى القصير من 6 في يومين، وكان هذا التصحيح من الراحة قليلا. هذه هي الحالة حيث استمر البيع في مواجهة منطقة ذروة البيع. خلال عملية البيع لم تكن هناك طريقة لمعرفة متى ستنتهي. ما تعلمنا كانت الاستراتيجية صحيحة في استخدام بولينجر باند السفلي لتسليط الضوء على ظروف السوق ذروة البيع. تم تصحيح هذه الظروف بسرعة حيث توجهت الأسهم مرة أخرى نحو منتصف بولينجر باند. ومع ذلك، هناك أوقات، عندما تكون الاستراتيجية صحيحة، ولكن يستمر ضغط البيع. خلال هذه الظروف، لا توجد وسيلة لمعرفة متى ينتهي ضغط البيع. ولذلك، يلزم توفير الحماية بمجرد اتخاذ قرار الشراء. في المثال نيكس، ارتفع السهم دون مسك بعد إغلاقه تحت بولينجر باند السفلي للمرة الثانية. وقد حصلت الاستراتيجية بشكل صحيح على تلك التجارة. كل من أبل و عب كانت مختلفة لأنها لم كسر الفرقة السفلى وانتعاش. بدلا من ذلك، استسلموا لمزيد من ضغوط البيع و ركبوا الفرقة السفلى لأسفل. وهذا غالبا ما يكون مكلفا جدا. في النهاية، كل من أبل و عب لم يستدير وهذا أثبت أن الاستراتيجية صحيحة. أفضل استراتيجية لحمايتنا من التجارة التي سوف تستمر في ركوب الفرقة أقل هو استخدام أوامر وقف الخسارة. في البحث عن هذه الصفقات، أصبح من الواضح أن توقف من خمس نقاط سوف تحصل على الخروج من الصفقات السيئة ولكن لن تكون قد حصلت حتى الآن لكم من تلك التي عملت. (لمعرفة المزيد، انظر أمر وقف الخسارة - تأكد من استخدامه.) ملخص شراء على كسر الجزء السفلي بولينجر باند هو استراتيجية بسيطة التي غالبا ما تعمل. في كل سيناريو، كان كسر النطاق السفلي في منطقة ذروة البيع. يبدو أن توقيت الصفقات هو أكبر قضية. الأسهم التي كسر الجزء السفلي بولينجر باند ودخول منطقة ذروة البيع تواجه ضغط بيع الثقيلة. عادة ما يتم تصحيح ضغط البيع هذا بسرعة. وعندما لا يتم تصحيح هذا الضغط، واصلت الأسهم انخفاض مستوياتها الجديدة والاستمرار في منطقة ذروة البيع. وللاستفادة من هذه الاستراتيجية على نحو فعال، توجد استراتيجية خروج جيدة. أوامر وقف الخسارة هي أفضل وسيلة لحمايتك من الأسهم التي سوف تستمر في ركوب الفرقة السفلى لأسفل وجعل مستويات جديدة. فريكسيت قصيرة ل كوتشيفيش إكسيتكوت هو الفرنسية سبينوف من بريكسيت المدى، التي برزت عندما صوتت المملكة المتحدة ل. أمر وضعها مع وسيط يجمع بين ملامح وقف النظام مع تلك من أجل الحد. أمر وقف الحد سوف. جولة من التمويل حيث المستثمرين شراء الأسهم من شركة في تقييم أقل من التقييم وضعت على. نظرية اقتصادية للإنفاق الكلي في الاقتصاد وآثاره على الإنتاج والتضخم. وقد تم تطوير الاقتصاد الكينزي. حيازة أصل في محفظة. ويتم استثمار الحافظة مع توقع تحقيق عائد عليها. هذه. وهي النسبة التي وضعها جاك ترينور التي تقيس العائدات التي تحققت أكثر من تلك التي كان يمكن أن يكون حصل على بلا مخاطر.